Engagement der Händler Das Commitment of Traders (COT) - Tool bietet eine umfassende und hochkonfigurierbare grafische Darstellung des CFTCs-Berichts über die offenen Märkte, die jeden Freitagnachmittag auf der Grundlage der Positionen des vorangegangenen Dienstag veröffentlicht wurden. Märkte sind nur enthalten, wenn 20 oder mehr Händ - ler Positionen einnehmen, die den von der CFTC und den jeweiligen Börsen festgelegten Meldestufen entsprechen oder darüber liegen. Informationen werden vom Kundensegment, wie folgt kategorisiert: Physische Rohstoffe: Produzent, Swap-Händler, Managed Money und andere berichtspflichtige Finanzprodukte: Dealer, Asset Manager, Leveraged und andere Reportable. Vollständige Definitionen dieser Gruppen finden Sie in den Erläuterungen des CFTC. Im Gegensatz zu den meisten COT-Berichten, bricht dieses Tool auch die nicht berichtspflichtigen Informationen, die alle Händler, die unterhalb der Meldegrenze fallen umfasst. Produktgruppen können durch Anklicken des blauen Produkt-Menüpunktes auf der linken oberen Seite des Tools ausgewählt werden. Einzelne Produkte innerhalb der ausgewählten Gruppe werden dann auf dem horizontalen hellgrauen Menü direkt rechts neben dem Menü Produkte angezeigt. Wenn das aktuelle Produkt über auswählbare Werte für den Ablaufpegel verfügt, wird das Ablaufmenü unter dem Produktmenü angezeigt. Um einen schnellen Überblick über die aktuelle Seitenfunktion zu erhalten, klicken Sie auf das kleine Fragezeichen () im rechten oberen Bereich des Tools (rechts neben dem Druck als PDF-Schaltfläche). Hier werden Hilfsprogramme angezeigt, in denen einige der wichtigsten Bereiche auf der Seite aufgeführt sind. Klicken Sie auf den Download User Guide Link, um eine umfassendere Hilfe document. COT-Bericht Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten Handel FX auf der Grundlage technischer Analyse, so Aktien-und Futures-Händler, die technische Analyse verwenden haben die Umstellung auf FX ziemlich leicht. Allerdings ist eine Art von Analyse, dass die Händler nicht in der Lage gewesen, um auf Währungen zu übertragen ist Volumen-basierten Handel. Da der Devisenmarkt dezentralisiert ist und es keine Börse gibt, die alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, das auf jedem Preisniveau gehandelte Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler dem Commodity Futures Trading Commissions Commitment of Traders (COT) - Report zugewandt. Die Details Positionierung auf dem Futures-Markt, für weitere Informationen über Positionierung und Volumen. Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts FX Trader helfen können. (Finden Sie heraus, wie man den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes in maßgeschneiderten Wendungen mit der Psychologie messen kann.) Was ist der COT-Bericht Der Commitments of Traders Bericht wurde zuerst von der CFTC im Jahr 1962 für 13 landwirtschaftliche Rohstoffe veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand zu informieren (Siehe hierzu den Bericht auf der CFTC-Website). Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat veröffentlicht, wurden jedoch einmal wöchentlich im Jahr 2000 verschoben. Zusammen mit der Berichterstattung häufiger wurde der COT-Bericht umfangreicher und - zum Glück für FX-Händler - hat er sich auch auf Informationen über Devisentermingeschäfte ausgeweitet . Wenn sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß der Preiswirkung sein. Der Nachteil ist, dass die Prüfung der Daten knifflig sein kann und die Datenfreigabe verzögert wird, da die Nummern jeden Freitag für die vorangegangenen Dienstagsverträge veröffentlicht werden, so dass die Informationen drei Werktage nach der tatsächlichen Transaktion stattfinden. Lesen des COT-Berichts Abbildung 1 ist ein Muster-Euro-FX-Wochenbericht für den 7. Juni 2005, veröffentlicht vom CFTC. Hier ist eine kurze Liste von einigen der Punkte, die in dem Bericht und was sie bedeuten: Kommerzielle - beschreibt eine Einheit, die bei der Herstellung, Verarbeitung oder Merchandising einer Ware, mit Futures-Kontrakte in erster Linie für die Absicherung Long Report - I ncludes alle - die Gesamtzahl der Futures oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion kompensiert werden, durch Lieferung oder Ausübung nichtkommerzieller (Spekulanten) - T raders, so Als Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC-Non-Reporting-Positionen und Short-Positionen mit offenen Positionen erfüllen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC-Nr Trader - Die Anzahl der Händler, die die Positionen der CFTC-Berichtspositionen melden müssen - D ie Futures - und Optionspositionen, die über die von den CFTC-Regelungen festgelegten Berichtsstufen gehalten werden Short Report - S offene Zinsen getrennt durch berichtspflichtige und nicht - Berichtspositionen Ausbreitung - M misst das Ausmaß, in dem ein nicht gewerblicher Händler gleich lange und kurze Futures-Positionen einnimmt. Unter Berücksichtigung des Musterberichts sehen wir am Dienstag, dem 7. Juni 2005, eine offene Ausschüttung von 193.707 Verträgen, eine Steigerung von 3.213 Verträge aus der Vorwoche. Nichtkommerzielle Händler oder Spekulanten waren lang 22.939 Verträge und kurz 40.710 Verträge, so dass sie netto kurz. Gewerbliche Händler. Auf der anderen Seite waren netto lang. Mit 19.936 längeren Verträgen als kurzfristige Verträge (125.244 - 105.308). Die Veränderung der offenen Zinsen war in erster Linie durch eine Zunahme der kommerziellen Positionen verursacht, da nicht gewerbliche oder Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen reduziert. Verwendung des COT-Berichts Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des kommerziellen Devisenhandels auf dem Spotwährungsmarkt erfolgt, so dass alle kommerziellen Futures-Positionen höchst unwahrscheinlich sind, eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung zu liefern . Nichtkommerzielle Daten hingegen sind zuverlässiger, weil sie Händlerpositionen in einem bestimmten Markt erfassen. Es gibt drei Hauptprämissen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basiert: Flips bei der Marktpositionierung können genaue Trendindikatoren sein. Die extreme Positionierung in den Devisentermingeschäften war historisch korrekt, um wichtige Marktumkehrungen zu identifizieren. Änderungen im offenen Interesse können verwendet werden, um die Stärke des Trends zu bestimmen. 13 Flips in Market Positioning Vor dem Blick auf das in Abbildung 2 gezeigte Diagramm sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Devisentermingeschäfte den US-Dollar als Basiswährung verwenden. Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass das Netto-Short-Open-Interest im Futures-Markt für Schweizer Franken (CHF) eine bullische Stimmung für USDCHF zeigt. Mit anderen Worten: Der Futures-Markt für CHF repräsentiert Futures für CHFUSD, wobei Long - und Short-Positionen das genaue Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USDCHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links negative Zahlen oberhalb der Mittellinie und positive Zahlen darunter. Die Grafik unten zeigt, dass die Trends der nichtkommerziellen Futures-Trader die Tendenz für CHF sehr gut verfolgen. In der Tat, eine Studie der Federal Reserve zeigt, dass mit offenen Zinsen in CHF-Futures wird es dem Händler, richtig zu erraten, die Richtung von USDCHF 73 der Zeit. Abbildung 2: N et Positionen von nichtkommerziellen Händlern in den Futures für Schweizer Franken (entsprechende Achse liegt auf der linken Seite) auf dem Internationalen Währungsmarkt (IMM) und Kursmaßnahmen von USDCHF von April 2003 bis Mai 2005 (entsprechende Achse ist an Die rechte Seite). Jeder Balken repräsentiert eine Woche. 13 Flips - wo netto noncommercial Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu verwenden. Halten Sie wichtige Notation Konventionen im Auge (das heißt, zu wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung), sehen wir, dass, wenn Netto-Futures-Positionen Flip über der Linie, Preis-Aktion tendiert zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2 sehen wir, dass die nichtkommerziellen Händler im Juni 2003 von den Netto-Long - zu den Netto-Short-Franken (und den Long-Dollar) klappen, was mit einer Pause in USDCHF einherging. Die nächste Flip kommt im September 2003, wenn nicht gewerbliche Händler wieder netto werden. Wenn wir nur diese Daten verwenden, könnten wir in vier Monaten potenziell einen 700-Pip-Gewinn gehandelt haben (der Kauf bei 1,31 und der Verkauf bei 1,38). Auf dem Chart sehen wir weiterhin verschiedene Kauf - und Verkaufssignale, die durch Punkte dargestellt werden, an denen grüne (kaufen) und rote (Verkaufs-) Pfeile die Preislinie überqueren. Obwohl diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, eindeutig gut für USDCHF funktioniert, ist der Flip möglicherweise kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Charakteristiken, vor allem die hochverzinslichen, die selten Flips sehen, da die meisten Positionierungen tendenziell für längere Zeit Netto lang sind, da Spekulanten zinsverdielende Positionen nehmen. Extreme Positionierung Die extreme Positionierung im Devisentermingeschäft war historisch auch bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen zutreffend. Wie in Abbildung 3 unten angemerkt, haben sich ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBPUSD durch nicht gewerbliche Händler mit Tops in der Preisaktion deckungsgleich. (In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt im Vergleich zu 2, weil der GBP die Basiswährung ist.) Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen so viele Spekulanten in einer Richtung gewichtet sind Dass es niemanden mehr zu kaufen oder zu verkaufen gibt. In den Fällen von extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, ist jeder, der lang sein will, schon lange. Als Folge, Erschöpfung und Preise beginnen Reversing. Abbildung 3: Nichtkommerzielle Positionen in GBP-Futures auf IMM (entsprechende Achse auf der linken Seite) und Preisaktion von GBPUSD (entsprechende Achse ist auf der rechten Seite) von Mai 2004 bis April 2005. Jeder Balken repräsentiert eine Woche . Änderungen im Open Interest Open Interest ist ein sekundäres Handelsinstrument, mit dem das Preisverhalten eines bestimmten Marktes verstanden werden kann. Die Daten sind sehr nützlich für Positions-Händler und Investoren, da sie versuchen, aus einem längerfristigen Trend zu profitieren. Offenes Interesse kann grundsätzlich verwendet werden, um die allgemeine Gesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu messen, dh steigende und fallende offene Zinsniveaus helfen, die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung zu messen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Analyse Forex Market Sentiment mit Open Interest.) Zum Beispiel, wenn ein Markt in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit steigendem Niveau der offenen Zinsen gewesen ist, kann eine Abflachung oder Abnahme der offenen Zinsen ein rot sein Dass der Trend sich seinem Ende nähert. Steigende offene Zinsen deuten darauf hin, dass die Stärke der Tendenz steigt, weil neue Geld oder aggressive Käufer auf den Markt kommen. Sinkende offene Zinsen deuten darauf hin, dass das Geld den Markt verlässt und dass der jüngste Trend aus dem Schwung geht. Trends mit sinkenden offenen Interesse und Volumen werden vermutet. Steigende Preise und fallende offene Zinsen signalisieren, dass sich der jüngste Trend dem Ende nähert, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt ein offenes Interesse an der EURUSD - und Preisaktion. Beachten Sie, dass Markttrends in der Regel bestätigt werden, wenn die gesamten offenen Zinsen steigen. Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Kursbewegungen zunehmen, und das allgemeine offene Interesse steigt ebenfalls. Allerdings, sobald offene Interesse tauchte in einer späteren Woche. Sahen wir die Rallye raus. Das gleiche Szenario gab es Ende November und Anfang Dezember 2004, als der EURUSD bei steigenden offenen Zinsen deutlich anstieg, doch nachdem die offenen Zinsen abgelaufen waren und dann fielen, begann der EURUSD zu verkaufen. Abbildung 4: Offenes Interesse am EURUSD (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion (entsprechende Achse auf der rechten Seite) von Januar 2004 bis Mai 2005. Jeder Balken repräsentiert eine Woche. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX-Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten. Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler an den Futures-Markt gedreht, um die Positionierung zu messen. Jede Woche veröffentlicht die CFTC einen Commitment of Traders-Bericht, in dem die kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung beschrieben wird. Auf der Grundlage der empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, mit Hilfe der Futures-Positionierung die Preisentwicklung im Devisenmarkt zu prognostizieren: Kippen bei Positionierung, extremen Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse. Es ist wichtig, im Auge zu behalten, aber, dass Techniken, um diese Räumlichkeiten arbeiten besser für einige Währungen als für others. Track Die größten Händler mit das Commitment of Traders (COT) Report verwendet Was der Commitment of Traders Report ist, wer die Spieler in der Are Bericht Anleitung zum Lesen CoT für Richtungsvorspannung Was das Commitment of Traders Report ist, wie würden Sie wissen, was sind die klügsten Jungs und Mädchen im Raum Dank der Commodity Futures Trading Commission auf eine Anforderung tun, den größten Futures-Händler in der Welt Sind verpflichtet, ihre Positionen zu melden, die aufgrund der Marge, die sie zahlen müssen, um ihre großen Positionen, die der CFTC seit 1962 und seit dem Jahr 2000 veröffentlicht hat, jeden Freitag um 15:30 Uhr, bezahlen müssen. Diese Informationen können von extremen Hilfe durch die Menschen, die in den Futures-Markt kommen wie Hedgefonds, um eine Rendite über ihren jeweiligen Index oder einige der größten Unternehmen in der Welt mit Echtzeit-Daten der Gesundheit der Wirtschaft, die kommen kommen Um ihre Exposition gegenüber Preisschwankungen der Rohstoffe zu sichern, die sie verwenden, um ihr Produkt herzustellen oder ihre Dienstleistungen vorzubereiten. Learn Forex: CoT-Bericht für Euro FX (EURUSD) ab 01282014 Es kann hilfreich sein, an den CoT-Bericht als Stimmungsindikator mit viel mehr Tiefe zu denken als die meisten Indikatoren. Die Tiefe ergibt sich natürlich aus der Tatsache, dass die Messwerte auf den größten zukünftigen Händlern basieren und Ihnen helfen können, zu sehen, wann große Fortune-500-Unternehmen ihre Aussichten auf etwas verändern, das Ihr Händlerhandel treibt. Kurz gesagt, dieser Bericht bietet unglaubliche Ebenen von Insider-Intelligenz, dass IhreSquod hart werden, um in einer anderen Avenue zu finden. Wer sind die Spieler im Report Commercials ndash Verwenden des Futures-Marktes vor allem für die Absicherung ungünstige Preisschwankungen zu ihrem täglichen Betrieb. Sie haben wahrscheinlich die beste Einsicht, was die Nachfrage und Zukunft für den Markt als ein Loch ist und haben einige der tiefsten Taschen. Diese Spieler sind auch als kommerzielle Hecken bekannt. Beispiele: Coca Cola auf dem Zuckermarkt oder American Airlines im Benzinmarkt Non-Commercials (Spekulantn Fonds) ndash Traders, ob Hedge-Fonds sind große Menschen, die kein Interesse daran haben, nehmen Lieferung, sondern sind auf dem Markt für Gewinn und treffen Berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC. Beispiele: Hedge Funds und große Banken oder große Commodities Trading Advisors (CTAs) Nonreportable Positionen ndash Long amp Kurze offene Zinsen auf Positionen, die donrsquot erfüllen Reportable Anforderungen, d. H. Kleine Händler. Beispiele: Das sind die gehebelten Spieler ohne tiefe Taschen und werden auf großen Bewegungen, ähnlich dem DailyFX SSI, erschüttert. So lesen Sie die CoT für Directional Bias Nach der ersten Lesung des CoT, können Sie, wie zukünftige Positionen in USD verwechselt werden. JPY. GBP oder EUR könnten für den Handel EURUD, USDJPY. Oder EURGBP. Es gibt viel zu lernen über die Commitment of Traders Bericht aber whatrsquos oft hilfreich ist, zu finden, wenn es eine sehr starke Divergenz zwischen großen Spekulanten und große Werbespots. Forex Lernen: Schauen Sie zu sehen, was Hedge-Fonds Kauf Verkauf Forex Lernen: Non-Commercials Hedge Fonds verkauft USDJPY Longs amp Charts diesem Chart bestätigen Erstellt von Tyler Yell, CMT Der erste Ort, um mit zu beginnen ist ein sauberes Verständnis von Net Positionierung w erden ist Die eindeutig auf den Repo rts und der wöchentlichen Differenzierung der bedeutenden Marktverzerrungen (siehe oben) gezeigt werden. Es kann hilfreich sein, zu wissen, dass das, was Ihr Unternehmen auf der Suche nach isnrsquot so viel die spezifische Zahl, sondern ein klares Zeichen der offenen Interesse oder Bias, so dass Sie Non-Commercials Funds Spiegeln gegen den primären Trend sehen. Darüber hinaus, wenn Sie einen Key Flip in Stimmung von Nicht-Werbung Fonds, die in ihm für das Geld zu sehen und nicht wie Werbespots, und es gibt eine Bestätigung auf den Charts, dass ein Trend anstrengend ist, sind Sie wahrscheinlich Handel in der Richtung der großen Kinder. Wie Sie aus dem letzten Bericht im Januar entnehmen können, stieg die Anzahl der Fonds, die die JPY-Shorts abladen, drastisch an. Wenn Sie diese Art von Schicht von großen Fonds sehen, können Sie für andere Anzeichen, die den vorherigen Trend zeigen, verlieren Dampf und dass vielleicht sollten Sie den Handel zu verlassen. Die obige Tabelle von USDJPY stellt fest, dass es wurden zugleich Non-Commercials haben ihre seit dem Beginn des Jahres 2014 auf USDJPY 4 bearish Schlüssel Tage gewesen entladen USDJPY longs JPY Shorts Glauben zu geben, dass dies mehr nach unten zu gehen. Ein weiteres hervorragendes Werkzeug ist das Engagement der Händleranalyse von DailyFX. Dieser wöchentliche Bericht liefert Analysen des CFTC-Berichts und zeigt die Positionierung von Forex-Futures-Trades mit einer Synopse der Key Flips bei der Positionierung. Dieser Bericht hilft auch Trader durch die Bereitstellung von 52-Wochen-Perzentile der wichtigsten Züge, so können Sie sehen, wenn wersquore derzeit auf jährliche bullish bearish Extreme, so dass Sie sollten Verschärfung Haltestellen oder auf der Suche nach Preis-Aktion zu bestätigen, die Mittel verkaufen, so dass Sie folgen können . Bottom Line: Look for Chart Validierung, was die nicht-kommerziellen tun. Wenn Sie einen großen Prozentsatz (größer als 10) von Nicht-Werbespots ihre Vorspannung, itrsquos Zeit für Sie zu beachten. Schließlich, wenn Sie wirklich Saft Ihr Verständnis der Marktstimmung wollen, können Sie ein besseres Gefühl dafür, wie eine Probe-Gruppe von nicht berichtspflichtigen oder kleineren Händlern in OTC FX über den DailyFX Speculative Sentiment Index positioniert werden, die zweimal täglich aktualisiert wird . --- Geschrieben von Tyler Yell, CMT. Handels Instructor Currency Analyst Tyler, Email TYellDailyFX Folgen Sie mir auf Twitter ForexYell Um Tylerrsquos Analyse und Bildungs E-Mails direkt in Ihren Posteingang erhalten, tragen Sie bitte hier oben interessieren sich für unsere Analysten Best Views On Major Markets Check Out Unsere Gratis Handels Guides HereOANDA verwendet Cookies, um Machen unsere Websites einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. 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Das COT bietet eine Aufschlüsselung der aggregierten Positionen von drei verschiedenen Arten von Händlern: 8220 gewerbliche Händler8221 (in Forex, in der Regel Hecken), 8220non-kommerziellen Händlern8221 (in der Regel große Spekulanten) und 8220nonreportable8221 (in der Regel kleine Spekulanten). Die Netto-nicht-kommerziellen Positionen, die in der Grafik oben gezeigt werden, sind von Verträgen, die von großen Spekulanten gehalten werden, hauptsächlich Hedgefonds und Banken, die Währungs-Futures für Spekulationszwecke handeln. Spekulanten sind nicht in der Lage, auf Verträge zu liefern und haben keine Notwendigkeit für die zugrunde liegende Ware oder Instrument, sondern kaufen oder verkaufen mit der Absicht, ihre Position 8220sell8221 oder 8220buy8221 am Gewinn zu schließen, bevor der Vertrag fällig wird. Diese Verträge, die in Losgrößen verkauft werden, die je nach Währung variieren, haben entweder einen Überschuss von Kaufanfragen (positive Werte im Chart) oder Verkaufsanträge (negative Werte). Das Open Interest repräsentiert die Gesamtzahl der zwischen allen Marktteilnehmern ausstehenden Kontrakte einschließlich Kauf - und Verkaufspositionen. Das heißt, die Summe aller Termingeschäfte und / oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion, durch Lieferung, durch Ausübung usw. verrechnet und noch nicht ausgeglichen wurden. Diese Zahlen sind nicht saldiert, sondern zeigen insgesamt Volumen (dh Zinsen). Hinweis: Im Futures-Markt wird die Fremdwährung immer direkt gegen den US-Dollar notiert. In der Spot-Forex-Markt, sind einige Währungen in die entgegengesetzte Richtung zitiert. Für die Konsistenz liefern diese Graphen Futures-Marktpositionsdaten auf einer umgekehrten Achse (mit negativen Werten oberhalb der 0-Achse), wann immer die Anführungsreihenfolge gegenüber der Spot-Forex-Notation liegt. Dies ist beispielsweise beim Schweizer Franken der Fall, der im Forex gegenüber dem US-Dollar (USDCHF) notiert ist. Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Die hier gezeigten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und können die aktuellen Preise von OANDA nicht widerspiegeln. Es ist nicht Anlageberatung oder eine Anregung zum Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 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