Forex Trading Wahrscheinlichkeiten In Statistiken

Handel mit gaußschen Modellen der Statistik Carl Friedrich Gauss war ein brillanter Mathematiker, der in den frühen 1800er Jahren lebte und gab die Welt quadratischen Gleichungen, Methoden der kleinsten Quadrate Analyse und Normalverteilung. Obwohl Pierre Simon LaPlace als der ursprüngliche Begründer der Normalverteilung im Jahre 1809 angesehen wurde, wird ihm Gauß oft die Anerkennung für die Entdeckung gegeben, denn er schrieb schon früh über das Konzept und ist seit 200 Jahren Gegenstand vieler Untersuchungen der Mathematiker. Tatsächlich wird diese Verteilung oft als die Gaußsche Verteilung bezeichnet. Das gesamte Studium der Statistik stammt von Gauss und erlaubte uns, die Märkte zu verstehen. Preise und Wahrscheinlichkeiten, unter anderen Anwendungen. Die heutige Terminologie definiert die Normalverteilung als Glockenkurve mit normalen Parametern. Und da die einzige Weise, Gauss und die Glockenkurve zu verstehen ist, Statistiken zu verstehen, wird dieser Artikel eine Glockenkurve bauen und sie auf ein Handelsbeispiel anwenden. Mittel, Median und Modus Es gibt drei Methoden, um die Verteilung zu bestimmen: Mittelwert. Median und Modus. Mittel werden addiert, indem alle Punkte addiert und durch die Anzahl der Punkte dividiert wird, um den Durchschnitt zu erhalten. Median wird durch Addition der beiden mittleren Zahlen einer Probe und Division durch zwei oder einfach nur den Mittelwert aus einer ordinalen Sequenz berücksichtigt. Modus ist die häufigste der Zahlen in einer Verteilung von Werten. Die beste Methode, um Einsicht in eine Zahlenfolge zu erhalten, ist die Verwendung von Mitteln, da sie alle Zahlen mittelt und somit die gesamte Verteilung am meisten reflektiert. Dies war der Gaußsche Ansatz und seine bevorzugte Methode. Was wir hier messen, sind Parameter der zentralen Tendenz oder zu beantworten, wo unsere Stichproben gehen. Um dies zu verstehen, müssen wir unsere Punkte beginnend mit 0 in der Mitte und Plot 1, 2 und 3 Standardabweichungen auf der rechten Seite und -1, -2 und -3 auf der linken Seite in Bezug auf den Mittelwert aufzeichnen. Null bezieht sich auf das Verteilungsmittel. (Viele Hedge-Fonds implementieren mathematische Strategien) Um mehr zu erfahren, lesen Sie Quantitative Analyse von Hedge Fonds und multivariaten Modellen: Die Monte Carlo Analyse.) Standardabweichung und Abweichung Wenn die Werte einem normalen Muster folgen, werden wir finden, dass 68 aller Punkte fallen Innerhalb von -1 und 1 Standardabweichungen liegen 95 innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99 innerhalb von drei Standardabweichungen des Mittelwerts. Aber das ist nicht genug, um uns über die Kurve zu erzählen. Wir müssen die tatsächliche Varianz und andere quantitative und qualitative Faktoren zu bestimmen. Abweichung beantwortet die Frage, wie breit unser Vertrieb ist. Es gibt Faktoren für die Möglichkeiten, warum Ausreißer in unserer Stichprobe existieren können, und hilft uns, diese Ausreißer zu verstehen und zu identifizieren. Wenn beispielsweise ein Wert sechs Standardabweichungen über - oder unterschreitet, kann er als Ausreißer für die Analyse klassifiziert werden. Standardabweichungen sind eine wichtige Metrik, die einfach die Quadratwurzeln der Varianz sind. Moderne Ausdrücke nennen diese Ausbreitung. In einer Gaußschen Verteilung können wir, wenn wir den Mittelwert und die Standardabweichung kennen, die Prozentsätze der Punkte kennen, die innerhalb von plus oder minus 1, 2 oder 3 Standardabweichungen vom Mittelwert liegen. Dies wird als Konfidenzintervall bezeichnet. So wissen wir, dass 68 der Verteilungen innerhalb von plus oder minus 1 Standardabweichung, 95 innerhalb von plus oder minus zwei Standardabweichungen und 99 innerhalb von plus oder minus 3 Standardabweichungen liegen. Gauß nannte diese Wahrscheinlichkeitsfunktionen. (Für weitere Informationen über statistische Analyse, check out Understanding Volatility Measures.) Skew und Kurtosis Bisher war dieser Artikel über die Erläuterung der Mittelwert und die verschiedenen Berechnungen, um uns helfen, es näher zu erklären. Sobald wir unsere Verteilung Kerben geplottet, zogen wir grundsätzlich unsere Glockenkurve über alle die Noten, vorausgesetzt, dass sie Eigenschaften der Normalität besitzen. So noch ist dieses nicht genug, weil wir Schwänze auf unserer Kurve haben, die Erklärung benötigen, um die gesamte Kurve besser zu verstehen. Um dies zu tun, gehen wir zum dritten und vierten Momente der Statistik der Verteilung genannt Schiefe und Kurtosis. Die Schiefe der Schwänze misst die Asymmetrie der Verteilung. Ein positiver Schiefe hat eine Abweichung von dem Mittelwert, der positiv und schräg rechts ist, während ein negativer Schiefe eine Abweichung von dem Mittelwert aufweist, der im wesentlichen nach links geneigt ist, wobei die Verteilung eine Tendenz hat, auf einer bestimmten Seite des Mittels schief zu sein. Eine symmetrische Schräge hat 0 Varianz, die eine perfekte Normalverteilung bildet. Wenn die Glockenkurve zuerst mit einem langen Schwanz gezogen wird. Das ist positiv. Der lange Schwanz am Anfang vor dem Klumpen der Glockenkurve wird als negativ versetzt betrachtet. Wenn eine Verteilung symmetrisch ist, wird die Summe der cubierten Abweichungen oberhalb des Mittels die cubierten Abweichungen unter dem Mittel ausgleichen. Eine schiefe rechte Verteilung hat eine Schiefe größer als null, während eine schräge linke Verteilung eine Schiefe kleiner als Null hat. (Die Kurve kann ein leistungsfähiges Handelsinstrument sein: für mehr verwandte Erkenntnisse beziehen sich auf Börsenrisiko: Wackeln der Schwänze.) Kurtosis erklärt die Spitzen - und Wertkonzentrationscharakteristiken der Verteilung. Eine negative überschüssige Kurtosis. Die als Platykurtose bezeichnet wird, wird als eine ziemlich flache Verteilung charakterisiert, bei der eine kleinere Konzentration von Werten um den Mittelwert und die Schwänze wesentlich dicker ist als eine mesokurtische (normale) Verteilung. Auf der anderen Seite enthält eine leptokurtische Verteilung dünne Schwänze, da viel von den Daten im Mittel konzentriert ist. Skew ist wichtiger zu bewerten Positionen als Kurtosis. Die Analyse der festverzinslichen Wertpapiere erfordert eine sorgfältige statistische Analyse, um die Volatilität eines Portfolios zu bestimmen, wenn die Zinssätze variieren. Modelle, um die Richtung der Bewegungen vorherzusagen, müssen in Schiefe und Kurtosis zur Prognose der Performance eines Anleiheportfolios führen. Diese statistischen Konzepte werden weiter für die Bestimmung von Kursbewegungen für viele andere Finanzinstrumente herangezogen. Wie Aktien, Optionen und Währungspaare. Skews werden verwendet, um Optionspreise durch Messung der impliziten Volatilitäten zu messen. Anwendung auf den Handel Standardabweichung misst Volatilität und fragt, welche Art von Performance-Renditen zu erwarten sind. Kleinere Standardabweichungen können ein geringeres Risiko für eine Aktie bedeuten, während höhere Volatilität eine höhere Unsicherheit bedeuten kann. Händler können die Schlusskurse aus dem Durchschnitt messen, da sie aus dem Mittel verteilt sind. Die Dispersion mißt dann die Differenz von Istwert zu Mittelwert. Ein größerer Unterschied zwischen den beiden bedeutet eine höhere Standardabweichung und - flüchtigkeit. Preise, die weit weg vom Mittelwert abweichen, gehen oft wieder auf den Mittelwert zurück, so dass Händler diese Situationen nutzen können. Preise, die in einem kleinen Bereich handeln, sind bereit für einen Ausbruch. Der häufig verwendete technische Indikator für Standardabweichungen ist die Bollinger-Band. Da sie ein Maß für die Volatilität sind, die auf zwei Standardabweichungen für obere und untere Bande mit einem 21-tägigen gleitenden Durchschnitt eingestellt sind. Die Gaußverteilung war nur der Anfang des Verständnisses der Marktwahrscheinlichkeiten. Es führte später zu Zeitreihen und Garch Models. Sowie mehr Anwendungen von Skew wie die Volatility Smile. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value-Investoren aktiv suchen Bestände von. MUST READ 8211 Wie Statistiken im Handel helfen können Statistiken ist ein mathematischer Körper der Wissenschaft, die sich auf die Erhebung, Klassifizierung, Darstellung, Interpretation und Analyse von Daten. Klingt vertraut Es sollte, denn dies ist Forex Markt rund um. Statistiken. Forex-Markt ist insgesamt unberechenbar, aber dennoch vorhersehbar unter bestimmten Bedingungen. Was für ein langfristiges Bild zutreffend ist, ist möglicherweise nicht für kurzfristiges zutreffend und normalerweise ist dieses die Weise, die Sachen sind. Statistik ist eine Disziplin, die uns einen wichtigen Vorteil beim Handel von Forex gibt. Dies ist kein Artikel über Statistiken, it8217s ein Artikel darüber, wie Statistiken können im Forex-Handel nützlich sein und welche Grundsätze sollten immer im Auge haben, während des Handels. 1. Gesamtmarktbewegungen können vorhergesagt werden, aber unter bestimmten Umständen können gewisse Bewegungen vorhergesagt werden, Natürlich verlieren 95 der Händler ihr Geld, aber das geschieht nur, weil sie keine Ahnung haben von dem, was der Handel wirklich ist. Handel ist die Statistik. 8220Heute EURUSD wird aufwärts gehen8221 8211 Dies ist eine grundlegende falsche Aussage, unter keinen Umständen. 8220EURUSD ist wahrscheinlich zu gehen heute8221 8211 Dies ist die richtige Erklärung. In Forex haben wir es nicht mit Gewissen zu tun, wir haben es nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. 2. Geschichte neigen dazu, sich zu wiederholen. Dies ist die grundlegendste Regel der technischen Analyse. In der Tat, wenn dies hadn8217t wahr war, niemand, und ich meine, niemand hätte Gewinne von Forex-Markt gemacht haben. Aber glücklicherweise ist der Handel nicht Glücksspiel und Geschichte neigen dazu, sich zu wiederholen. Die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber einige Aspekte wiederholen sich immer wieder. Es liegt an uns, sie zu entdecken. 3. Jedes System kann für eine sehr kurze Zeit rentabel sein. Selbst die dümmste System kann sehr profitabel für ein oder zwei Tage, aber natürlich scheitert es über einen langen Zeitraum elend. Und jetzt ist die Zeit für das Gesetz oder große Zahlen zu erklären. Nach seiner Definition ist das Gesetz der großen Zahlen 8220 ein Theorem, das das Ergebnis der Durchführung des gleichen Experimentes eine große Anzahl von Malen beschreibt. Nach dem Gesetz sollte der Durchschnitt der Ergebnisse aus einer Vielzahl von Studien in der Nähe des erwarteten Wertes, und wird dazu neigen, näher zu werden, wie mehr Versuche durchgeführt werden.8221 Was genau bedeutet, dass eine Münze hat zwei Seiten. Wenn Sie eine Münze werfen, ist die Wahrscheinlichkeit des Heraufkommens des Kopfes und des Schwanzes 12 0.5 50. Wenn Sie eine Münze 10mal werfen, kann alles geschehen, Sie können sogar 10 Köpfe oder 10 Schwänze in einer Reihe erhalten, selbst wenn die Gesamtwahrscheinlichkeit 50 ist Da die Zahl der Studien einfach zu kurz und statistisch nicht signifikant ist. Aber wenn Sie eine Münze werfen 10.000 mal ändert sich die Dinge. Sie erhalten ein Ergebnis näher an die Gesamtwahrscheinlichkeit von 50, so etwas wie 4.999 Köpfe und 5.001 Schwänze. Wie ist das Gesetz der großen Zahl wichtig, in der Analyse der Forex-Systeme Zunächst einmal, es sagt Ihnen, dass kurze Begriffe bedeutet nichts bedeutet. Jedes schlechte System kann Produkt 10, 20 oder sogar 50 Siege in Folge, aber dennoch ist es garantiert zu scheitern auf lange Sicht. Nehmen wir zum Beispiel an, dass es für 2 Tage keine Grundlagen gibt. Infolgedessen steigt der Markt um 50 Pips und Supportresistance-Levels sind nicht gebrochen. Wenn Sie kaufen, wenn der Markt das untere Niveau berührt und verkaufen, wenn es die obere Ebene berührt, können Sie gute Gewinne machen .. bis die ersten High-Impact-News trifft. Gleiches passiert, wenn die Markttrends. Halten Sie den Handel mit dem Trend und machen große Gewinne .. bis der Trend endet. Die Langzeit-Robustheit des Systems muss zuerst geprüft werden, bevor es in Betrieb ist. Ein gutes System muss in der Lage sein, über unrentable Zeiträume ohne viele Verluste zu überleben und alles zurück zu gewinnen und vieles mehr während rentabler Zeiten. 4. Anzahl der Trades spiegelt die Robustheit des Systems wider. Anzahl der Geschäfte selbst ist nicht relevant, wenn sie aus dem Zusammenhang genommen werden. Zum Beispiel, let8217s sagen, wir haben ein System, das 1000 Geschäfte pro Jahr macht. Ist es ein robustes System Die Antwort ist 8220we don8217t know8221, auch wenn die Zahl o Trades groß ist. Warum Weil während eines Jahres es didn8217t durch alle Marktaspekte passieren. Wenn es 13.000 Trades macht in 13 Jahren und bleibt profitabel von 13 x X dann ja, it8217s ein gutes System. Wenn es 13.000 Trades während 13 Jahre ohne Gewinne macht, dann ist es kein gutes System. Es überlebt aber it8217s Kurve passte für einen einzelnen Marktaspekt nur. Wenn es 3.000 Trades während 13 Jahren macht und bleibt profitabel it8217s noch ein schlechtes System. Warum Weil, wenn es didn8217t Handel in einem unbekannten Markt Zustand, dann ist es Kurve für einen Binnenmarkt Aspekt nur. Wenn es 13.000 Trades macht und die Gewinndoppelungen (I8217m, die nichts über Drawdown hier erwähnen), bedeutet es, daß es X während eines Jahres und X während 12 Jahre bildete, eine sehr ungleiche Verteilung der Profite. 5. Jedes System kann auf Backtests nur dann rentabel sein, wenn viele Regeln dazu hinzugefügt werden. Hinzufügen mehrerer Regeln bedeutet Kurvenanpassung an it8217s reinste Form. Das System wird beim Live-Handel fehlschlagen, da die statistische Relevanz zerstört wird. Diese Regeln gelten möglicherweise nicht für zukünftige Märkte, auch wenn sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Kurvenanpassung durch Hinzufügen mehrerer Regeln ist ein Trick, der von kommerziellen EA-Anbietern verwendet wird. Ich kann sagen, wenn das System Kurve gefüllt ist nur mit Blick auf seine Equity-Kurve. Kurzfristige Regeln, die don8217t auf lange Sicht sinnvoll sind, werden nur, um die drawd0wn Perioden zu verbergen (zB 8220do nicht Handel zwischen 12.03.2007 und 30.04.20078221). Wenn die Equity-Kurve zeigt direkt nach oben dann it8217s das erste Zeichen der Kurvenanpassung, that8217s, warum Ich mag hässlich aussehende Equity-Kurven deutlich zeigt die Drawdown-Periode. Statistische Prinzipien und Methoden sind unschätzbare Werkzeuge in Forex, ignorieren sie und machen Sie sich bereit zu scheitern. In den folgenden Artikeln werde ich erklären, zwei der am meisten verwendeten statistischen Methoden, die bei der Prüfung der Robustheit unserer Systeme hilft: Monte Carlo und Walk Forward. Aber zuerst könnte ein praktisches Beispiel helfen. Statistiken helfen auch bei der Entwicklung erfolgreicher Handelssysteme. Vor dem Denken eines Systems, brauche ich einen klaren Blick auf langfristige Bild. Ich muss wissen, wie viele Pips pro Tag ein bestimmtes Paar bewegt. Das ausgewählte Paar für diese Studie ist EURUSD. Mit 13 Jahren Alpari UK keine Löcher Daten, hier sind meine Erkenntnisse: Zwischen 0 8211 60 Pips - gt 311 TageBetween 60 8211 90 Pips - gt 850 Tage Zwischen 90 8211 120 Pips - gt 847 Tage Zwischen 120 8211 150 Pips - gt 586 Tage Zwischen 150 8211 180 Pips - gt 326 Tage Zwischen 180 8211 210 Pips - gt 214 Tage Zwischen 210 8211 600 Pips - gt 286 Tage Durch das Studium der Tabelle oben merke ich, dass der Markt häufig bewegt zwischen 60 und 150 Pips (850 847 586 2280 Tage aus Von insgesamt 3420 Tagen, was 66 bedeutet). Die erste Idee, die mir in den Sinn kommt, ist, Pullbacks zu handeln. Zum Beispiel, wenn der Trend steigt, ich für eine kleine Retracement warten dann kaufen EURUSD (2 und 4 Elliot Wellen, meine Hoffnung ist es, Wellen 3 und 5 fangen, sehen Sie bitte den Artikel darüber, wie Forex-Markt bewegt). Aber wie lange ist die 2 oder 4 Welle ich don8217t wissen, dass, so dass ich MT4 Optimierer, um herauszufinden, die beste Option. Go Long-Regel: Der Trend ging direkt am Vortag (Close1-Open1gt0) und der Preis zurückverfolgt einen bestimmten Prozentsatz der bisherigen High 8211 previous Low. RetracementupLow1 (Prozentsatz (High1-Low1)) Go-Short-Regel: Der Trend ging am Vortag zurück (Close1-Open1lt0) und der Preis rückt einen bestimmten Prozentsatz des vorherigen High 8211 zurück. RetracementdownHigh1- (Prozent (High1-Low1)) Stop-Verlust und nehmen Gewinn ist nicht mehr als 150 Pips pro. Ich nahm mir 20 Minuten, um dieses System zu kodieren, hier ist der Backtest: Nach 30 Sekunden der Beobachtung der Equity-Kurve, entschied ich es von Anfang an, weil es zu sein scheint für einen Markt Zustand nur, sehen Sie bitte mein grünes Quadrat. Es funktionierte groß zwischen 2007-2009 und kein so großer der Rest der Jahre. Maximum Drawdown während 13 Jahre beträgt 2.000 Pips und Gesamtgewinn beträgt 10.000 Pips. 10.00013 769 Pips im Durchschnitt pro Jahr für ein maximales Risiko von 2.000 Pips. So ist die Belohnung: Risikobereitschaft 1: 3, was ziemlich schlecht ist, ganz zu schweigen davon, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist. Aber die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Jetzt sehen Sie, warum Statistiken so nützlich ist, wenn es um Devisenhandel kommt Danke für Sie Zeit Wenn Sie diesen Artikel genossen, teilen Sie bitte den Link. Wissen und teilen ist Macht Zamolxis Tradind System Abonnieren und downloaden ZamolxisSimple Hoher Wahrscheinlichkeits-Trader Joined Oct 2011 Status: Mitglied 412 Beiträge Als der Titel schlägt vor, dass dieser Thread einer einfachen hohen Wahrscheinlichkeit Handelsstrategie gewidmet ist, die ich seit vielen Jahren verwendet habe. Es hat im Laufe der Jahre weiterentwickelt, da ich verschiedene Dinge von verschiedenen Händlern gelernt und durch den Zyklus des Hinzufügens andor wegnehmen Indikatoren für die Bestätigung und das warme squishy Gefühl der Eintragung in ein Fachwissen oder Denken eher, dass nur, weil ein Indikator sagt, Ein Handel muss es ein Gewinner sein. Habe ich alle Indikatoren eliminiert Nein, aber ich habe erheblich weniger als das, was ich auf meiner Charts an einem Punkt oder anderen gehabt habe. Meine Diagramme sind heute ziemlich viel Bär mit nur einem gleitenden Durchschnitt und einem Zyklus-Indikator, um einige der niedrigeren Wahrscheinlichkeits-Setups herauszufiltern. Jetzt ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass nichts von dem, was ich im Begriff bin, Ihnen zu zeigen, neu oder magisch oder kugelsicher ist. Doch mit einiger Übung, Geduld und Disziplin werden Sie feststellen, dass dieses System über die am leichtesten zu handeln ist, die am einfachsten zu lernen und bietet Ihnen eine hohe Gewinne Prozentsatz. All dies sind Faktoren, die ich glaube, Einzelhändler müssen ein Erfolg in diesem Markt zu werden. Letztendlich werde ich Ihnen zeigen, wie ich Geld von den Märkten verdiene. Bevor wir anfangen, möchte ich einige Regeln für diesen Thread skizzieren. Ich havent getan, dies vor, aber es scheint, dass, es sei denn, Menschen umreißen Regeln Threads am Ende geht aus Thema oder Argumente ausbrechen. Also hier sind sie: 1. Dieser Thread ist für die Strategie Ich skizziere in diesem Thread und diese Strategie nur. Wenn nach einiger Erfahrung Sie beginnen, Ihren eigenen Aroma dem System hinzuzufügen, sind Sie noch frei, hier zu posten aber bitte lassen Sie nicht den Gewinde in einen Faden vieler Strategien verwandeln. Die grundlegende Prämisse sollte die gleiche bleiben, die Trendhandel mit Range Bars ist. 2. Keine Argumente Ich sage nicht, ich weiß alles über die Märkte und vielleicht mein Ansatz passt nicht zu Ihrer Persönlichkeit. Das ist ok Ich kann das akzeptieren, aber bitte nicht anfangen, andere Poster auf diesem Thread oder sogar mich selbst zu attackieren, nur weil wir eine andere Art haben, Dinge für sich selbst zu tun. 3. Lets haben Spaß und machen etwas Geld, so poste bitte Ihre Trades, Charts und Fragen Also, was über das System gut, um sicherzustellen, dass ich nicht schreiben Krieg und Frieden in einem einzigen Beiträge und ich halte den Lernprozess einfach und in Biss Größe Stücke Ich werde das System über die nächsten Beiträge skizzieren. Vielen Dank für das Lesen und ich hoffe, Sie finden die Rentabilität mit diesem System wie ich habe. Beitritt Jun 2010 Status: Der Schurke 2.540 Beiträge Wie der Titel vermuten lässt, dass dieser Thread einer einfachen Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit gewidmet ist, die ich seit vielen Jahren benutzt habe. Es hat im Laufe der Jahre weiterentwickelt, da ich verschiedene Dinge von verschiedenen Händlern gelernt und durch den Zyklus des Hinzufügens andor wegnehmen Indikatoren für die Bestätigung und das warme squishy Gefühl der Eintragung in ein Fachwissen oder Denken eher, dass nur, weil ein Indikator sagt, Ein Handel muss es ein Gewinner sein. Habe ich alle Indikatoren eliminiert Nein, aber ich habe erheblich weniger als das, was ich habe. Nexas Gut, Sie wieder zu sehen. Ich dachte, Ihre anderen Fäden waren wirklich gut. Neugierig zu sehen, was sonst haben Sie in Ihrem Arsenal bekommen knacken. je früher desto besser. Mitglied seit: Oct 2011 Status: Mitglied 412 Beiträge So beginnen wir mit den Charts. Ich persönlich liebe Range-Charts. Dies sind Charts, die auf Preis und nicht auf Zeit basieren. So, während mit einem Zeit-Diagramm wird die Kerze öffnen und schließen auf der Grundlage einer vorgegebenen Zeit und die Preis-Aktion für diesen Zeitraum in dieser eine Kerze enthalten sein wird, wird ein Range-Diagramm öffnen und schließen basierend auf dem Preis. Nun, warum ist dies wichtig, während insbesondere choppy Perioden in den Märkten, eine zeitbasierte Chart wird viele Bars drucken, nur weil der Zeit verstreichen. Dies kann einen Chart ein wenig unordentlich und schwer zu handeln. Mit Range-Diagrammen ist dies jedoch kein Problem, da die Konsolidierung in nur wenigen Takten enthalten sein kann, im Gegensatz zu vielen Takten. So Trends sind leichter zu erkennen und zu handeln Wenn Sie einen tieferen Tauchgang in Range Bars möchten Sie einen Blick auf die folgenden Link - investopediaarticles. Erent-view. asp Also das erste, was zu verstehen ist, dass ich handeln Range-Charts. Ich benutze Zeit basierte Diagramme, um eine Perspektive zu gewinnen, aber in Wirklichkeit kann ich alle meine Trading basieren nur aus diesen Charts. Wie groß ist die Reichweite, die ich höre Sie sagen, Nun, um ehrlich zu sein diese Änderungen auf der Grundlage der Volatilität der Märkte. Aber im Moment bin ich Handel 8-10 Bereiche für den Tageshandel und 40-50 Bereiche für den längerfristigen Handel. Wo kann man Range Bars Nun habe ich ein Google und fanden die folgenden, die hilfreich sein können - dailyfxforexforumg. - mt4-fxcm. html Bitte beachten Sie, dass ich mit NinjaTrader handele, die Range Bars als Teil ihres Standardangebots anbieten, obwohl Sie für den Datenfeed bezahlen müssen, es sei denn, Sie handeln natürlich mit FXCM, in diesem Fall denke ich, dass Sie FX erhalten können kostenlos. So in der Zusammenfassung die Diagramme, die ich handele, sind Streckenstäbe und während wir in diesen Thread gehen, werden Sie sehen, warum ich sie so sehr liebe. Die Bereichsleiste misst eine Reihe von Preisbewegungen oder die Anzahl der Trades, und wenn dieser Bereich oder Trades mit den Bardrucken erfüllt ist. Eine Renko-Leiste macht das gleiche, außer der Bereich muss alle in einer Richtung für die Bar zu drucken. Also mit einer 10-tick-renko-Leiste muss das Spektrum ganz aufgedreht sein oder ganz herunter, um es zu drucken Ex: Ein 10-Zeckenbereich oder eine Handelsbar könnten bei 100,00 geöffnet werden und haben 5 Zecken bis zu 100,05 und 5 Zecken bis 99,95 und die Leiste Würde drucken. Ein 10 tick renko bar müsste 10 ticks bis zu 100.10 oder 10 ticks bis 99.90 haben, bevor es drucken würde. Sie sollten auf die Straße gehen, um Forex Seminare an High-End-Resorts und Hotels zu lehren - sehr klar und prägnant. Vielen Dank Wow viele Beiträge Ich sehe, dass Sie alle scheinen, einander zu helfen, die genau so ist, wie es sein sollte. OK so auf den nächsten Teil des Systems. Die Indikatoren. Ich habe mit ein paar verschiedenen Dingen gespielt, aber wie gesagt, die Einfachheit gewinnt immer. Ich finde, ich sehe den Markt am besten und nehmen Sie die besten Setups, wenn ich nicht durch viele Linien abgelenkt werden, so dass ich immer wieder zu einem gleitenden Durchschnitt kommen und das ist die 100 EMA. Die Regel dafür ist einfach. Wenn der Markt über der Linie ist, suche ich nach Käufen und wenn es die unterhalb der Linie ist, die ich suche, verkauft. Zusätzlich zum gleitenden Durchschnitt benutze ich einen Zyklus Indikator, um mich in schlechte Geschäfte zu stoppen, und das ist die CCI. Ich benutze 7 Zeitraum CCI aber ich dont verwenden, wie Sie es sich vorstellen. Im Gegensatz zur Verwendung als Eingangsindikator verwende ich es als Filter. Also lasse ich es mir sagen, wenn nicht in einen Handel zu bekommen. Die Regeln sind einfach, wenn ich mein Eingangssignal (in einem späteren Post abgedeckt werden) für eine lange die CCI muss über -50 und für eine kurze die CCI muss unter 50. Die Begründung dafür ist einfach. Wir versuchen, die Trends zu fahren, wollen aber nur einbezogen werden, wenn der Trend in Bewegung ist und nicht während des Retracement. So verwenden wir die CCI, um uns anzuzeigen, wenn ein Zyklus beendet ist (der Retracement-Zyklus) und der neue Zyklus beginnt. So zusammenfassen. 100 EMA 7 Periode CC I Für Longs Preis über 100 EMA amp CCI über -50 am Eingangssignal angehängtes Bild (zum Vergrößern klicken) Probability Tools für besseren Forex Trading Um erfolgreich zu sein, müssen Forex-Händler die grundlegende Mathematik der Wahrscheinlichkeit kennen . Schließlich ist es schwierig, Gewinne zu erzielen und zu halten, ohne zuerst die Fähigkeit zu haben, die Zahlen zu verstehen und zu messen. Viele Händler verwenden eine Kombination von Black-Box-Indikatoren zu entwickeln und zu implementieren Handelsregeln. Doch der Unterschied zwischen einem guten Händler und einem großen ist sein oder ihr Verständnis der Metriken und Methoden für die Berechnung der Leistung und Gewinne. Wahrscheinlichkeit und Statistiken sind der Schlüssel zum Entwickeln, Testen und Profitieren vom Devisenhandel. Durch das Wissen einiger Wahrscheinlichkeitstools, ist es einfacher für Händler, Handelsziele mathematisch festzulegen, effektive Handelsstrategien zu erstellen und zu betreiben und die Ergebnisse zu bewerten. Es ist hilfreich, um die grundlegenden Konzepte der Wahrscheinlichkeit und Statistiken für den Devisenhandel zu überprüfen. Durch das Verständnis der Mathematik der Wahrscheinlichkeit, youll kennen die Logik von mechanischen Handelssysteme und Experten Berater (EA) verwendet. Normalverteilung Das grundlegendste Werkzeug der Wahrscheinlichkeit im Devisenhandel ist das Konzept der Normalverteilung. Die meisten natürlichen Prozesse sollen normal verteilt sein. Eine gleichmäßige Verteilung impliziert, daß die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zahl irgendwo auf einem Kontinuum liegt, ungefähr gleich ist. Dies ist die Art der Verteilung, die sich aus der künstlichen Ausbreitung von Objekten so gleichmäßig wie möglich über einen Bereich mit einem gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen führen würde. Jedoch wird anstelle einer einheitlichen Verteilung ein Währungspaare Preis wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet zu einem gegebenen Zeitpunkt gefunden werden. Dies ist seine normale Verteilung, und die Wahrscheinlichkeit Werkzeuge können eine Annäherung von zeigen, wo dieser Preis wahrscheinlich zu finden ist. Normale Verteilung bietet Forex Trader Vorhersagekraft in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Währungspaar Preis ein bestimmtes Niveau während eines bestimmten Zeitrahmens erreichen wird. Computer verwenden einen Zufallszahlengenerator, um die Mittelwerte (Mittelwerte) der Devisenpreise zu berechnen, um ihre Normalverteilung zu bestimmen. Wenn eine große Anzahl von Musterpreisen überprüft wird, bildet die Normalverteilung die Form einer Glockenkurve, wenn sie graphisch dargestellt wird. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Die Regeln der einfachen Mittelwerte sind für Händler hilfreich, doch bieten die Regeln der normalen Verteilung eine bessere Vorhersagekraft. Zum Beispiel kann ein Trader berechnen, dass die durchschnittliche tägliche Kursbewegung eines Forex-Paares etwa 50 Pips beträgt. Dennoch kann die normale Verteilung auch dem Händler die Wahrscheinlichkeit mitteilen, dass eine bestimmte tägliche Kursverschiebung zwischen 30 und 50 Pips oder zwischen 50 und 70 Pips fallen wird. Nach den Regeln der Normalverteilung und der Standardabweichung werden etwa 68 der Proben innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwertes (Durchschnitt) gefunden, und etwa 95 werden innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden. Schließlich gibt es eine 99,7 Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe innerhalb von drei Standardabweichungen des Mittelwerts liegen wird. Normale Verteilungs - und Standardabweichungsfunktionen in Expertenberatern (EA) und Handelssystemen helfen Forex-Händlern, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass sich die Preise während eines bestimmten Zeitraums um einen bestimmten Betrag verschieben können. Dennoch sollten Händler vorsichtig sein, wenn sie das Konzept der normalen Verteilung allein für Zwecke des Risikomanagements verwenden. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines seltenen Ereignisses (wie etwa eine Preisverringerung von 50) gering ist, können unvorhergesehene Marktfaktoren die Möglichkeit viel höher machen, als es bei normalen Verteilungsberechnungen auftritt. Die Zuverlässigkeit der Analyse hängt von der Quantität und Qualität der Daten ab. Bei der Modellierung normaler Verteilungskurven ist die Menge und Qualität der Eingangsdaten sehr wichtig. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve sein. Um Rechenfehler, die aus unzureichenden Daten resultieren, zu vermeiden, ist es wichtig, daß jede Berechnung auf mindestens dreißig Proben basiert. Für das Testen einer Forex-Trading-Strategie durch Schätzen der Ergebnisse von Sample-Trades muss der Systementwickler mindestens 30 Trades analysieren, um statistisch zuverlässige Rückschlüsse auf die getesteten Parameter zu erhalten. Ebenso sind die Ergebnisse aus einer Studie von 500 Trades zuverlässiger als diejenigen aus einer Analyse von nur 50 Trades. Dispersion und mathematische Erwartung, um das Risiko zu schätzen Für Forex-Händler sind die wichtigsten Merkmale einer Verteilung ihre mathematische Erwartung und Dispersion. Mathematische Erwartung für eine Reihe von Trades ist einfach zu berechnen: Fügen Sie einfach alle Handelsergebnisse und teilen Sie diese Menge durch die Anzahl der Trades. Wenn das Handelssystem rentabel ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Wenn die mathematische Erwartung negativ ist, verliert das System im Durchschnitt. Die relative Steilheit oder Ebenheit der Verteilungskurve wird durch Messen der Streuung oder Streuung von Preiswerten im Bereich der mathematischen Erwartung gezeigt. Typischerweise wird die mathematische Erwartung für einen beliebig verteilten Wert als M (X) beschrieben. Die Dispersion kann als D (X) M definiert werden (XM (X) 2. Eine Dispersion der Quadratwurzel bezeichnet man als Standardabweichung, die in mathematischer Kurzschrift als sigma () dargestellt wird In Devisenhandelssystemen Je höher der Wert der Standardabweichung, desto höher der potenzielle Drawdown und je höher das Risiko, desto niedriger der Wert für die Standardabweichung, desto niedriger der Drawdown beim Handel des Systems Beispiel ist unten eine Stichproben-Risikobewertung für einen Test eines Devisenhandelssystems: Trade Number X (Trade Gain oder Loss) Im obigen Beispiel, basierend auf der Mindestanzahl von dreißig Trades für eine adäquate Stichprobe, ist es wichtig zu beachten, dass die mathematischen Erwartung ist positiv, so dass die Forex-Trading-Strategie ist in der Tat profitabel. Allerdings ist die Standardabweichung hoch, so dass, um jeden Dollar verdienen der Händler riskiert eine viel größere Menge dieses System trägt erhebliches Risiko. Herses der Rest der Mathematik: Bestimmen die mathematische Erwartung für diese Gruppe von Trades, addieren alle Trades Gewinne und Verluste, dann dividieren durch 30. Dies ist der Mittelwert M (X) für alle Trades. In diesem Fall entspricht sie einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel. Bislang sieht das System vielversprechend aus. Als Nächstes wird, um die Standardabweichung der Dispersion zu berechnen, der obere Mittelwert 4.26 von den Ergebnissen jedes Handels subtrahiert, dann wird sein Quadrat und die Summe aller Quadrate addiert. Die Summe wird durch 29 dividiert, was die Gesamtzahl der Trades minus 1 ist. Unter Verwendung der oben angegebenen Formel für Dispersion von (X) M (XM (X) 2 ist eine Berechnung der Berechnung aus dem ersten Handel in unserem Beispiel dargestellt : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 und (-21,34) 2 455,39 Für jeden Handel in der Testreihe wird dieselbe Berechnung durchgeführt. In diesem Beispiel entspricht die Dispersion über der Serie 9,353,62 und per Definition ihrer Quadratwurzel gleich dem Standard Abweichung (), die in diesem Fall 96,71. So sieht der Devisenhändler, dass das Risiko für dieses bestimmte System ist ziemlich hoch: Die mathematische Erwartung ist zwar positiv, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel, doch die Standardabweichung ist hoch, wenn Dass der Trader etwa 96,71 für jede Gelegenheit riskiert, um 4,26 im Gewinn zu verdienen. Dieses Risiko kann akzeptabel sein, oder der Trader kann beschließen, das System auf der Suche nach einem niedrigeren Risiko zu ändern. Jenseits der Gefährdung von Ein bestimmtes Handelssystem, können Forex-Händler auch normale Verteilung und Standardabweichung verwenden, um die Z-Punktzahl zu berechnen, die anzeigt, wie oft profitable Trades in Bezug auf verlorene Trades auftreten werden. Während des Prozesses der Entwicklung eines gewinnenden Devisenhandelssystems, fragt sich der Trader, wie viele der gewinnbringenden Geschäfte während des Tests gesehen wurden zufällig, und wie viele aufeinander folgende verlieren Trades muss geduldet werden, um gewinnende Trades zu erreichen. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass der durchschnittliche erwartete Gewinn aus einem gegebenen Devisenhandelssystem viermal geringer ist als der erwartete Verlustbetrag aus jeder Stop-Loss-Order, die während des Handels mit diesem System ausgelöst wird. Einige Händler können davon ausgehen, dass das System über die Zeit gewinnen wird, solange es einen Durchschnitt von mindestens einem gewinnbringenden Handel für jeden vier verlieren Trades gibt. Doch je nach der Verteilung der Gewinne und Verluste, während der realen Welt Handel kann dieses System zu tief ziehen, um in der Zeit für den nächsten Sieger zu erholen. Normalverteilung kann verwendet werden, um eine Z-Punktzahl zu generieren, die manchmal auch als Standardwert bezeichnet wird, wodurch die Händler nicht nur das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten abschätzen können, sondern auch, wie viele Winslosses nacheinander auftreten werden. Ein positiver Z-Wert repräsentiert einen Wert über dem Mittelwert, und ein negativer Z-Wert repräsentiert einen Wert unter dem Mittelwert. Um diesen Wert zu erhalten, subtrahiert der Trader den Populationsmittelwert von einem einzelnen Rohwert, dividiert dann die Differenz durch die Populationsstandardabweichung. Die Basisnormalwertberechnung für eine mit x bezeichnete rohe Punktzahl ist: Wo ist die Populationsmitte und ist die Populationsstandardabweichung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Berechnung der Z-Punktzahl erfordert, dass der Händler die Parameter der Bevölkerung, nicht nur die Merkmale einer Probe aus dieser Population kennen. Z stellt den Abstand zwischen dem Populationsmittel und dem Rohwert dar, ausgedrückt in Einheiten der Standardabweichung. Also, für ein Devisenhandelssystem: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N ist die Gesamtzahl der Geschäfte während einer Reihe R ist die Gesamtzahl der Serien von Gewinn - und Verlustgeschäften P ist gleich 2 X W x LW die Gesamtzahl der gewinnenden Trades während einer Serie L ist die Gesamtzahl der verlierenden Trades während einer Serie Einzelne Reihen können durch eine aufeinanderfolgende Sequenz von Pluszeichen oder Minus (zB oder 8212) repräsentiert werden So kann eine Bewertung, ob ein Forex-Handelssystem on-Target arbeitet, oder wie weit Off-Target es sein kann. Es ist wichtig, kann ein Trader Z-Score verwenden, um festzustellen, ob ein Handelssystem weniger oder enthält Größere Reihe von Gewinnern und Verlierern als erwartet aus einer zufälligen Folge von Trades8211 Mit anderen Worten, ob die Ergebnisse der konsekutiven Trades voneinander abhängig sind. Wenn die Z-Punktzahl nahe 0 ist, dann ist die Verteilung der Handelsergebnisse nahe der Normalverteilung Der Wert einer Sequenz von Trades kann auf eine Abhängigkeit zwischen den Ergebnissen dieser Trades hindeuten. Dies liegt daran, dass ein normaler Zufallswert von dem Mittelwert um nicht mehr als drei Sigma (3 x) mit einer Sicherheit von 99,7 abweicht. Ob der Z-Wert positiv oder negativ ist, wird den Händler über die Art der Abhängigkeit informieren: Ein positiver Z-Wert zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein Verlierer folgt. Und positives Z zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein weiteres profitables folgen wird, und einem Verlierer wird ein weiterer Verlust folgen. Diese beobachtete Abhängigkeit ermöglicht es dem Forex Trader, die Positionsgrößen für einzelne Trades zu variieren, um das Risiko zu steuern. Sharpe Ratio Das Sharpe Ratio oder Lohn-zu-Variabilitäts-Verhältnis ist eines der wertvollsten Werkzeuge für Forex Trader. Wie bei den oben beschriebenen Methoden beruht sie auf der Anwendung der Konzepte der Normalverteilung und der Standardabweichung. Es gibt Händler eine Methode, um die Performance eines Handelssystems durch die Anpassung für das Risiko zu überprüfen. Der erste Schritt besteht darin, die Halteperiodenrenditen (HPR) zu berechnen. Beispielsweise hat ein Handel, der zu einem Gewinn von 10 führte, einen HPR, der als 1 0,10 1,10 berechnet wurde, während ein Handel, der 10 verliert, als 1 0,10 0,90 berechnet wird. Ebenso kann HPR berechnet werden, indem die Nachhandelsbilanzsumme durch die vorherige Handelsmenge dividiert wird. Die durchschnittliche Halteperiodenrendite (AHPR) wird dann berechnet, indem alle Einzelperiodenrenditen addiert werden und dann durch die Anzahl der Trades dividiert wird. AHPR selbst erzeugt ein arithmetisches Mittel, das die Performance eines Devisenhandelssystems im Laufe der Zeit nicht richtig einschätzen kann. Stattdessen lässt sich die Investitionseffizienz eines Trading Systems stärker einschätzen, indem die Sharpe Ratio verwendet wird, die zeigt, wie AHPR abzüglich der risikofreien Rate der langfristigen Anlageerträge die Standardabweichung des Handelssystems betrifft. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Wenn AHPR die durchschnittliche Halteperiodenrendite ist, ist RFR die risikofreie Rendite aus sicheren Anlagen wie Bankzinssätzen oder langfristigen T-Bondraten und SD ist die Standardabweichung. Da mehr als 99 aller zufälligen Werte in einem Abstand von 3 um den Mittelwert von M (X) für ein gegebenes Handelssystem fallen, je höher der Sharpe Ratio ist, desto effizienter ist das Handelssystem. Wenn beispielsweise das Sharpe-Verhältnis für normalverteilte Handelsergebnisse 3 ist, zeigt dies an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts weniger als 1 pro Handel beträgt, gemäß der 3-Sigma-Regel. Die Konzepte der Normalverteilung, Dispersion, Z-Score und Sharpe Ratio sind bereits in den Logarithmen von EAs und mechanischen Handelssystemen enthalten und ihre Nützlichkeit ist für die meisten Trader unsichtbar. Doch durch das Wissen, wie diese grundlegenden Wahrscheinlichkeitstools funktionieren, können Forex-Händler ein tieferes Verständnis davon haben, wie automatisierte Systeme ihre Funktionen ausführen und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens von Trades erhöhen. Sind Sie derzeit mit Wahrscheinlichkeitstools, um Ihre eigene Chance für den Erfolg zu erhöhen Großer Artikel. Ich suchte genau diese Informationen. Könnten Sie klären, wie ich den R-Wert für eine Reihe von gewinnen und verlieren Trades zu berechnen It8217s nicht ganz klar, wie dies zu tun. Sie sagen it8217s die Gesamtzahl der Serien von gewinnen und verlieren Trades. Heißt das, ich zähle die nachfolgenden Gewinner und minus die aufeinanderfolgenden Verlierer. Also, wenn mein System haben ein Maximum von 7 aufeinander folgenden Gewinnen und 4 konsekutiven verlieren Trades, dann ist das insgesamt 3 oder 11 Dank James Rechard Fleming sagt, ich habe Ihr Blog gelesen und möchte Ihnen danken für die Bereitstellung der Trading-Erfolg Schlüssel. Was ist wirklich hilfreich für den Handel mathematischen Berechnung. Vielen Dank, Rechard. I8217m froh, dass Sie es nützlich fanden. Ich habe Ihr System bereits bei gewichtetem Digntal Score System gekauft. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich ein hörgeschädigter Mann bin, der taub ist und nicht hören kann, was Sie auf diesen Trainingsvideos sagen. Aber ich bin nicht zu Dump Ihr ​​System kalt, da bin ich ziemlich erfolgreich auf, was Sie empfehlen, die fxbook Outlook-Sachen wie das zu analysieren. Es ist wahr, dass ich 62 der Gewinne Trades und machte Gelder. Ich wusste, dass Ihre digtinal gewichtete Kerbe die Wahrscheinlichkeiten erhöhen wird. 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